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ボックス戦略


順張りのグランビルもどき=A逆張りの勝率97%超高勝率逆張り に引き続き、今回はボックス相場における新戦略となっています。これで、「上昇」「下降」「ボックス」の全トレンドで有効に働く戦略が揃ったことになります。

 

戦略の条件

 

■ボックス相場で有効に働くこと

■シンプルなルールであること(カーブフィッティングを防ぐ)

■高勝率であること(精神衛生的に)

■DDを極力抑えていること(他の戦略と併用するため)

■シグナルの発生ができるだけばらけていること(他の戦略と併用するため)

■平均保有期間が10日以内であること(他の戦略と併用するため)

 

戦略の概要

 

詳しいルールは秘密ですが、ボックストレンドの底付近で拾って、リスクを抑えてコツコツと稼ぐといった形となっていて、ルールはかなりシンプルです。

 

検証条件

 

銘柄 全銘柄
検証期間 2000年1月〜2009年7月

 

検証結果

 

トレード数
勝率
PF
平均期間
751回
81.56%
2.81
4.24日

※1トレード100万円として計算

(検証にはイザナミ≠使用)

 

ボックス戦略の資産曲線

資産曲線(2000.1-2009.7) 

※イザナミの出力結果

 

ボックス戦略の年度別成績

年度別レポート

※イザナミの出力結果

 

平均勝率80%以上PF2.81最大DD7.09%とかなり優秀な成績となっています。グランビルもどきと比較して、資産曲線の上昇の仕方にムラが無いことも良い点だと思っています。

ただ、かなりコツコツタイプの戦略であるために年利は10%弱と低めになっていることが難点と言えるかもしれません。主力戦略としてではなく、サブ戦略として大きな力を発揮してくれるはずです。

 

実は、前2戦略は開発にかなり苦労したことに対し、この戦略は開発を開始してわずか2時間程度で出来てしまいました。そのため愛着はさほどないのですが(^^;)なかなかの成績の戦略となったため、大事に育てていきたいと思います。

 

今回の戦略は、かなりコツコツタイプのため、公開するつもりは無いのですが、今回の戦略をベースとして、もう少し利益率の高い戦略を開発してみようと思っています。そちらに関しては、何らかの方法で(当サイトでとは限らない)公開をしていきたいと思っています。

 

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