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勝率97%の超高勝率逆張り


ここ2,3年のシステムトレードの流行は圧倒的に逆張りでした。

私もシステムトレードは逆張りからはいりました。

その勝率の高さが魅力で、『これなら絶対に勝てる!』とか『もう将来安泰だ!』とか思ってしまうものです。

 

ところが、勝てるはずの高勝率逆張り戦略で大負けしている人が続出しているのが現実です。

恐怖心に打ち負けて裁量を入れてしまって負けてしまっている人も多いのですが、

最大の原因は資金管理による分散投資にあるのではないかと思います。

 

逆張りはいつリバウンドするのかが分からないものです。そのため、初期段階で大量の資金を投入してしまうと追撃ができず、結局買いのポイントまで株価が戻らないということが往々にしてありえます。

(それを回避するための方法として、シグナル数のフィルターをかけたりといった方法もありますが、またその閾値の設定が微妙だったりします。)

 

そこで、誰がやっても間違いなく勝てる超安心的な逆張り戦略は作れないものかと色々と試行錯誤してみました。

 

最終的に行き着いたのは、どんな相場でも、ほぼ間違いなく最初の買いポイントまで戻る、超高勝率を実現すること。 たとえシグナル数を減らしてでも。

もしそれが可能であれば、たとえ追撃ができなくとも勝つことができます。

 

もちろん、戦略の開発の目安としたのはとにかく『勝率』。95%以上を目指しました!

 

買いルールを厳しくし、売りルールを甘くし、銘柄を限定し、とにかく勝率のみを上げていきました。

そうしてできたのが本戦略です。

詳細ルールはお見せできませんが、結果は以下のようになっています。

 

検証条件

 

銘柄 日経300銘柄
検証期間 1990年1月〜2008年8月

 

検証結果

 

トレード数
勝率
平均損益※
平均期間
356回
97.75%
112,756円
18.60日

※1トレード100万円として計算

(検証にはパイロン≠使用)

 

勝率97%超高勝率逆張り

資産曲線(1990-2008) 

※パイロンの拡張ソフト『パイロン資金管理』を使用

 

過去18年間356回のトレードの中で、勝ちは348回、負けはたったの8回。つまりほぼ間違いなく勝てることになります。

さて、気になるのが8回の負けトレード。負けトレードを少し分析してみたいと思います。

 

負けたのは以下の8銘柄。

 

●1996年12月12日シグナル発生・・・平和(6412)

●1997年11月25日シグナル発生・・・みずほ信託銀行(8404)

●2000年4月5日シグナル発生・・・・・CSKホールディングス(9737)

●2001年2月8日シグナル発生・・・・・ファミリーマート(8028)

●2001年9月17日シグナル発生・・・・日本板硝子(5202)

●2002年10月25日シグナル発生・・・三菱瓦斯化学(4182)

●2003年3月12日シグナル発生・・・・富士ソフト(9749)

●2007年9月12日シグナル発生・・・・オリエントコーポレーション(8585)

 

時期が固まっていたら、使えないか、相当分散する必要があると思っていましたが、時期がバラバラであることに一安心。2つと同じ時期はありません。これによって、いきなり負けが続いて資産が無くなるということはほぼ無いと言っていいと思います。

 

コメント

 

正直ここまで上手くいくとは思っていませんでした。イメージ的にはIPOに当選するといった感じでしょうか。

ほぼリスク無しに勝つことができると思います。ただ、年に約20銘柄と極端にシグナル数が少ないので、これだけを頼りにするわけにはいきません。他の戦略と併用で使う形がいいかと思います。

 

シグナル配信

 

この戦略のシグナルを当サイトで配信しています。

活用していただければと思います。

 

なお、売りの条件は『5%の利益確定』または『50%の損失確定』としています。

 

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