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グランビルもどき


この戦略は私が開発したものなのですが、

高勝率の順張り戦略を開発したい≠ニいう思いがきっかけです。

 

これまで逆張り戦略をメインに売買を行っていたのですが、

逆張り戦略は下落しているところを買う≠ニいう特徴上

 

資金管理を間違えると、あっという間に資金が減ってしまう

厳しい下降トレンドで次々に発生するシグナルに対応するには、多くの資金が必要

 

という欠点があるので、上昇トレンドの中で勝負する順張り戦略を開発しようと思いました。

 

戦略の条件

 

■上昇トレンドにのっていること

■高勝率であること

■平均損益がプラスであること

■下降相場でも勝てる戦略であること

■シグナルの発生数にばらつきがあること

■保有期間が7日以内であること

 

戦略の概要

 

戦略の詳細は秘密なのですが、概要は以下の通りです。

 

・ヒントとしたのはグランビルの法則

・長期上昇トレンドを判断する指標の導入

・25日移動平均線を支持線として利用

 

検証条件

 

銘柄 全市場銘柄
検証期間 1990年1月〜2011年5月7日

 

検証結果 (2000/1/4〜2011/5/7)

 

2010年7月までのデータで検証し直しました。(検証にはイザナミを使用)

 

トレード数
勝率
平均年利
平均DD
PF
1208回
69.19%
22.09%
7.21%
1.65倍

 

「グランビルもどき」の資産曲線(複利運用)

 

「グランビルもどき」の年別成績(複利運用)

 

コメント

 

これまでの順張りの常識を覆す高勝率な戦略ができたと自負しております。

年別で負けが無いことが示しているように、どんな相場(上昇・下降・BOX)でも勝つことができますし、戦略を継続していく上で最も重要なドローダウンはわずか5%と非常に安定していることがわかります。

 

シグナル配信

 

この戦略のシグナルを当サイトで配信しています。

活用していただければと思います。

 

なお、売りの条件は『2%の利益確定』または『建て日より7日経過』となった時点で、翌日寄成売りとしています。

 

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