グランビルもどき
この戦略は私が開発したものなのですが、
〝高勝率の順張り戦略を開発したい〟という思いがきっかけです。
これまで逆張り戦略をメインに売買を行っていたのですが、
逆張り戦略は〝下落しているところを買う〟という特徴上
■資金管理を間違えると、あっという間に資金が減ってしまう
■厳しい下降トレンドで次々に発生するシグナルに対応するには、多くの資金が必要
という欠点があるので、上昇トレンドの中で勝負する順張り戦略を開発しようと思いました。
戦略の条件
■上昇トレンドにのっていること
■高勝率であること
■平均損益がプラスであること
■下降相場でも勝てる戦略であること
■シグナルの発生数にばらつきがあること
■保有期間が30日以内であること
戦略の概要
戦略の詳細は秘密なのですが、概要は以下の通りです。
・ヒントとしたのは〝グランビルの法則〟
・長期上昇トレンドを判断する指標の導入
・25日移動平均線を支持線として利用
検証条件
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果1 （1990～2007）
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
4606回 |
75.38％ |
20,268円 |
7.15日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
資産曲線(1990-2007)
※パイロンの拡張ソフト『パイロン資金管理』を使用
資産曲線も非常に良い結果となりました。どの相場でも上昇し続けていることが分かりますし、ドローダウンも小さいです。
検証結果2 （2000～2003） 下降トレンドでの成績
日本経済が厳しい下降トレンドであった2000年～2003年。
この期間でも有効でなければ、今後も継続して使用することができません。
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
866回 |
74.94％ |
17,397円 |
6.78日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
非常に良い結果となりました。
ここまで、すごく苦労したので、ちょっとだけ自慢させてください(^^;)
トレード回数については、年間３００回程度。ばらついてでるために全部買いきれます。
勝率は、順張りとしては異常に高い〝７５％〟。
そして、わずか〝７日〟で〝＋２％〟の利益。
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活用していただければと思います。
