シストレで夢実現します!

勝率の限界へ・・・


勝率が高ければ良い戦略というわけではないのですが、

(平均損益やシグナル数、年毎の分散、最大ドローダウン全てが良くて初めて良い戦略)

 

どこまで勝率を伸ばせるのか

 

試してみたくなるものです。

基本的に、順張りよりも逆張りの方が勝率が高いので、

逆張りをベースに勝率への挑戦をしてみました!

 

検証ルール

 

買いルール

・10日線乖離率が-18%以下

・終値の前日比が-10%以下

売りルール

 

決済ルール

・含み益が1%以上

・仕掛け日から60日経過

 

銘柄 全市場銘柄
検証期間 1990年1月〜2007年12月

 

検証結果

 

トレード数
勝率
平均損益※
平均期間
3723回
87.03%
66,691円
7.95 日

※1トレード100万円として計算

(検証にはパイロン≠使用)

 

コメント

 

1%で利確≠ニいうかなーりインチキくさい戦略ではありますが、

勝率87.03%

を叩き出しました(笑)

残念ながら夢の90%には届きませんでしたが、

まあまあいったかなという感じです^^;

もし、もっと勝率高い戦略がありましたらご一報お願いしますm(_ _)m

 

!!!!!!!!!注意点!!!!!!!!!!!

 

一見もの凄い戦略のように見えますが、

実は大きな欠点があります。

2007年の様な新興市場の強烈な下降トレンドでは、平均損益がマイナスとなってしまいます。

 

■2007年1月1日〜2007年12月31日

トレード数
勝率
平均損益※
平均期間
155回
69.03%
-14,158円
16.75 日

※1トレード100万円として計算

 

そのまま使うのは、ちょっと危険なので、注意してくださいね。

 

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