勝率の限界へ・・・
勝率が高ければ良い戦略というわけではないのですが、
（平均損益やシグナル数、年毎の分散、最大ドローダウン全てが良くて初めて良い戦略）
どこまで勝率を伸ばせるのか
試してみたくなるものです。
基本的に、順張りよりも逆張りの方が勝率が高いので、
逆張りをベースに勝率への挑戦をしてみました！
検証ルール
| 買いルール | ・10日線乖離率が-18％以下 ・終値の前日比が-10％以下 |
| 売りルール |
|
| 決済ルール | ・含み益が1％以上 ・仕掛け日から60日経過 |
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
3723回 |
87.03％ |
66,691円 |
7.95
日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
〝1％で利確〟というかなーりインチキくさい戦略ではありますが、
勝率87.03%
を叩き出しました(笑)
残念ながら夢の90％には届きませんでしたが、
まあまあいったかなという感じです＾＾；
もし、もっと勝率高い戦略がありましたらご一報お願いしますm(_ _)m
！！！！！！！！！注意点！！！！！！！！！！！
一見もの凄い戦略のように見えますが、
実は大きな欠点があります。
2007年の様な新興市場の強烈な下降トレンドでは、平均損益がマイナスとなってしまいます。
■2007年1月1日～2007年12月31日
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
155回 |
69.03％ |
-14,158円 |
16.75
日 |
※１トレード100万円として計算
そのまま使うのは、ちょっと危険なので、注意してくださいね。
