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MM法


私の尊敬する投資家の一人である増田正美$謳カ。

物理学における偉大な研究者であると同時に、偉大な投資家でもありました。

 

残念ながら、2006年に他界されてしまいまして、直接お話を聞くことはできなく、

DVDで、講話を聞かせていただいたのですが、

標準偏差の概念をもちいた統計学を応用したその手法は非常に説得力があり、

強い衝撃を受けたことを覚えています。

 

基本的な考え方は以下のようになっています。

  • +2σと−2σの間に95.5%が入る
  • +2σを出るものは高すぎ、−2σを出るものは安すぎ
  • 外にはみ出したからといって、直ちに売り買いの信号ではない

 

実は、私が今現在使用しいる手法の一つです。

(正確には、この手法を応用しています。)

 

増田先生についてはこちら⇒偉大な先輩その3増田正美氏

 

検証ルール

 

買いルール

・終値がボリンジャーバンド(SMA,20日,-2.0σ)以下

・RSI(14日)が25以下

・ADX(14,14日)が75以上

・MACD(12,26日)がシグナル(SMA,9日)以下

売りルール

・終値がボリンジャーバンド(SMA,20日,0.0σ)を上抜け

決済ルール

・含み益が20%以上(利確)

・仕掛けから暦日で60日経過(期限切れ)

 

銘柄 全市場銘柄
検証期間 1990年1月〜2007年12月

 

検証結果

 

トレード数
勝率
平均損益※
平均期間
695回
67.05%
33,654円
23.65日

※1トレード100万円として計算

(検証にはパイロン≠使用)

 

コメント

 

トレード数が少ないことが難点だけれども、それ以外は優秀な成績。

私はこの戦略を応用して独自の戦略にしています。

個人的に、戦略の根拠がしっかりしていて気に入っているものの一つです。

 

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