3日続落
ここまでは、順張り戦略の検証を行ってきましたが、
ここからは逆張り戦略の検証を行っていきます。
逆張りは、他の投資家たちが弱気になって株価が下落してくる場面を買う手法のことで、
特徴としては〝勝率は高いが、利幅は小さい〟ことが挙げられます。
順張りは、上昇しているところを買う手法ですので、さほど恐怖はありませんが、
逆張りは、どこまで下がっていくか分からない恐怖がありますので、恐怖に打ち勝つためにも
入念な検証が必要となってきます。
さて、初めは〝３日続落〟について検証します。
ルールは簡単で、３日連続で下げた場合に買うというものです。
検証ルール
| 買いルール | ・２日前の終値が３日前の終値より下 ・１日前の終値が２日前の終値より下 ・０日前の終値が１日前の終値より下 |
| 売りルール |
|
| 決済ルール | ・含み益が５％以上（利確） ・仕掛けから 暦日数 で 60日 が経過 (期限切れ) |
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
82456回 |
67.55％ |
10,331円 |
32.11日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
いかがでしょうか？
これまで紹介してきた順張り戦略と比較すると、勝率が飛躍的に向上していることがわかります。
（もちろん、利確幅や期限を変更することで成績は変動します。）
ルールはいたって簡単。３日続落で買い、５％上昇で売り、もしくは６０日経過で売り。
これは非常にシンプルなルールで、また決済ルールも暫定的なものですので、
興味のある方は、自分流にカスタマイズして使用することをおすすめします。
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