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120日ブレイクアウト


前ページの40日間ブレイクアウトを120日間に変更したもの。

40日間と比較してどのような結果になるのでしょうか?

 

検証ルール

 

買いルール 終値が過去120日間の最高値を更新
売りルール 終値が過去60日間の最安値を更新
決済ルール  

 

銘柄 全市場銘柄
検証期間 1990年1月〜2007年12月

 

検証結果

 

トレード数
勝率
平均損益※
平均期間
18485回
40.51%
112,566円
159.87日

※1トレード100万円として計算

(検証にはパイロン≠使用)

 

コメント

 

40日ブレイクアウトと比較して、勝率、平均損益共に向上しました。

1トレードあたり11%の利益が得られる成績が出ました。

 

欠点としては、平均期間が約5ヶ月と長いことがあります。

また、これも40日ブレイクアウトと同様で、下降トレンド相場では平均損益がマイナスとなってしまいます。

 

上手く上昇トレンドを捕らえることが可能であれば、実用的な戦略になり得ます。

 

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