120日ブレイクアウト
前ページの40日間ブレイクアウトを120日間に変更したもの。
40日間と比較してどのような結果になるのでしょうか？
検証ルール
| 買いルール | 終値が過去120日間の最高値を更新 |
| 売りルール | 終値が過去60日間の最安値を更新 |
| 決済ルール |
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
18485回 |
40.51% |
112,566円 |
159.87日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
40日ブレイクアウトと比較して、勝率、平均損益共に向上しました。
１トレードあたり11％の利益が得られる成績が出ました。
欠点としては、平均期間が約5ヶ月と長いことがあります。
また、これも40日ブレイクアウトと同様で、下降トレンド相場では平均損益がマイナスとなってしまいます。
上手く上昇トレンドを捕らえることが可能であれば、実用的な戦略になり得ます。
Next >> 一目均衡表の雲抜け
Back >> 40日ブレイクアウト
