40日ブレイクアウト
40日間の高値を更新した場合に買うというシンプルなルール。
〝ある期間の高値を更新したものはそのまま上昇する可能性が高いであろう〟
という考えが元になっています。
果たしてどのような結果になるのでしょうか？
検証ルール
| 買いルール | 終値が過去40日間の最高値（終値）を更新 |
| 売りルール | 終値が過去20日間の最安値（終値）を更新 |
| 決済ルール |
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
47650回 |
36.66% |
27,028円 |
53.23日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
何度も言いますが、勝率が低いのが順張りの特徴。
勝率は低いように感じますが、平均損益は２．７％程度ですので、実用に耐えうる成績だと思います。
ルールは極めて単純で、過去40日の最高値更新で買い、過去20日の最安値更新で売るというもの。
ただし、注意点があります。これは、1990年～2007年までの総合結果ですので、下降トレンドでは平均損益がマイナスになることもあります。
例えば、典型的名下降トレンドであった2001年は平均損益が〝-14,611円〟となっています。
上昇トレンドを捕らえる指数と併用することで実用的なシステムへと変身する可能性を秘めています。
興味のある方は試してみてください。
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