ゴールデンクロス(長期)
先ほどのゴールデンクロスは、12日線と25日線のクロスでしたが、
今回は先ほどより期間の長い、25日線と75日線のクロスの検証を行います。
結果はどう変化するでしょうか？
検証ルール
| 買いルール | 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を上抜け |
| 売りルール | 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を下抜け |
| 決済ルール |
|
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
19329回 |
36.54％ |
56,505円 |
98.27日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
どうでしょうか？
先ほどの短期版と比較してみると、なるほどなと思った方が多いと思います。
勝率は同じで、平均期間が延びた分、平均損益が向上しています。
具体的に数字で見ていきます。
・勝率はほぼ同じ
・トレードチャンスは約３分の１に
・平均損益は約４．５倍に
・平均期間は約２．８倍に
総合するとどっこいどっこいといった感じでしょうか。
ゴールデンクロスで運用をしたいといった方は、あとは年毎の成績等を検証することで
どちらがベストか？もしくはもっと長期が良いのか、短期が良いのか検証してみてください。
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