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ゴールデンクロス(長期)


先ほどのゴールデンクロスは、12日線と25日線のクロスでしたが、

今回は先ほどより期間の長い、25日線と75日線のクロスの検証を行います。

結果はどう変化するでしょうか?

 

検証ルール

 

買いルール 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を上抜け
売りルール 移動平均線(25日)が移動平均線(75日)を下抜け
決済ルール

 

 

銘柄 全市場銘柄
検証期間 1990年1月〜2007年12月

 

検証結果

 

トレード数
勝率
平均損益※
平均期間
19329回
36.54%
56,505円
98.27日

※1トレード100万円として計算

(検証にはパイロン≠使用)

 

コメント

 

どうでしょうか?

先ほどの短期版と比較してみると、なるほどなと思った方が多いと思います。

勝率は同じで、平均期間が延びた分、平均損益が向上しています。

具体的に数字で見ていきます。

 

・勝率はほぼ同じ

・トレードチャンスは約3分の1

・平均損益は約4.5倍

・平均期間は約2.8倍

 

総合するとどっこいどっこいといった感じでしょうか。

ゴールデンクロスで運用をしたいといった方は、あとは年毎の成績等を検証することで

どちらがベストか?もしくはもっと長期が良いのか、短期が良いのか検証してみてください。

 

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